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固定收益證券的市場風(fēng)險分析及量度

固定收益證券的市場風(fēng)險分析及量度

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級別:| 積分:0 分 | 瀏覽:78345 | 大小:24.50KB | 下載:4311 次 | 上傳:2014-03-10

簡介:

國債作為固定收益證券市場舉足輕重的一部分,其面臨的市場風(fēng)險也是復(fù)雜多變的,包括利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、通貨膨脹風(fēng)險等。本文選取了58組國債數(shù)據(jù)構(gòu)建多元線性回歸計(jì)量模型進(jìn)行估計(jì)檢驗(yàn),得到量化的市場風(fēng)險度量等式。最后根據(jù)模型顯示的結(jié)果分析成因并給出政策研究。

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